PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с LSVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IWX is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, IWX returned 30.38% vs 44.38% for LSVD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности IWX и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

LSVD

1 день
0.69%
1 месяц
6.68%
С начала года
18.48%
6 месяцев
19.71%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и LSVD

2026 (YTD)20252024
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%0.77%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		18.48%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between IWX and LSVD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between IWX and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и LSVD

Секторы
IWX
LSVD

Финансовые услуги

21.5%
12.5%

Технологии

14.2%
34.8%

Здравоохранение

12.5%
11.8%

Промышленность

11.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
15.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.0%

Энергетика

6.4%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
0.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
LSVD
12.5%

Технологии

IWX
14.2%
LSVD
34.8%

Здравоохранение

IWX
12.5%
LSVD
11.8%

Промышленность

IWX
11.3%
LSVD
4.8%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
LSVD
15.4%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
LSVD
3.2%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
LSVD
12.0%

Энергетика

IWX
6.4%
LSVD
2.0%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
LSVD
0.8%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
LSVD
1.5%

Недвижимость

IWX
1.9%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

IWX vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.50

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.74

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.52

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

25.34

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.69

-0.98

Просадки

Сравнение просадок IWX и LSVD

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-19.30%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.07%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.46%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.76%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и LSVD

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 2.76%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.28%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.53%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.76%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.43%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.43%

-0.92%

Сравнение комиссий IWX и LSVD

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и LSVD

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWX and LSVD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.28%) compared to IWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 44.38% vs 30.38% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 44.38% return vs 30.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

IWX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: iShares and LSV. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор