PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWVL.L с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IWVL.L превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 13.42% против 0.28% соответственно.


IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%

EURUSD=X

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.37%
1 год
0.58%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и EURUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar
-1.31%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between IWVL.L and EURUSD=X is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.19

The correlation between IWVL.L and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Euro / U.S. Dollar

Доходность на риск

IWVL.L vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWVL.LEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.02

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

0.09

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

0.20

+27.07

IWVL.L vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и EURUSD=X

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и EURUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWVL.LEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-40.01%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-5.19%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-8.83%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-19.64%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-23.31%

-15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-27.51%

+27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-23.46%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.51%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и EURUSD=X

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWVL.LEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

1.11%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

4.50%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

5.85%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

7.41%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

7.15%

+9.89%

Часто задаваемые вопросы


IWVL.L and EURUSD=X have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор