PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с FZACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с FZACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and FZACX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z) are both funds - IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while FZACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IWV returned 14.85%/yr vs 16.16%/yr for FZACX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWV charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for FZACX.

Доходность

Сравнение доходности IWV и FZACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у FZACX с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям FZACX по среднегодовой доходности: 14.85% против 16.16% соответственно.

IWV

1 день
0.52%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.12%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.85%

FZACX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.83%
1 год
30.72%
3 года*
23.45%
5 лет*
13.68%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и FZACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		11.36%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		14.19%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%28.17%-5.57%17.70%

Correlation

The correlation between IWV and FZACX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between IWV and FZACX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с FZACX:
FZACX с FDESXFZACX с FPKFXFZACX с FDTEXFZACX с FDTOXFZACX с JQUAFZACX с FITLXFZACX с JLGMX

Доходность на риск

IWV vs. FZACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c FZACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVFZACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.19

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.95

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.12

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.74

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWV vs. FZACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZACX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и FZACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVFZACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IWV и FZACX

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки FZACX в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и FZACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVFZACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-30.35%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.99%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-26.71%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-26.71%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-30.35%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.43%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.07%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.27%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и FZACX

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVFZACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.24%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.16%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

14.26%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

19.57%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.50%

-1.10%

Сравнение комиссий IWV и FZACX

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FZACX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и FZACX

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FZACX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		5.50%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWV and FZACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZACX has higher volatility (4.24%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs FZACX's -30.35%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и FZACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор