Сравнение FZACX с FDTOX
FZACX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z) and FDTOX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FZACX returned 16.21%/yr vs 15.87%/yr for FDTOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FZACX charges 0.48%/yr vs 0.80%/yr for FDTOX.
Доходность
Сравнение доходности FZACX и FDTOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZACX показывает доходность 14.68%, а FDTOX немного ниже – 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZACX имеют среднегодовую доходность 16.21%, а акции FDTOX немного отстают с 15.87%.
FZACX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.21%
FDTOX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам FZACX и FDTOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 14.68% | 14.06% | 28.02% | 28.33% | -19.88% | 28.19% | 27.41% | 28.17% | -5.57% | 17.70% |
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 14.55% | 13.68% | 27.66% | 27.89% | -20.14% | 27.77% | 27.02% | 27.81% | -5.95% | 17.73% |
Correlation
The correlation between FZACX and FDTOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 1.00 |
The correlation between FZACX and FDTOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZACX vs. FDTOX — Ранг доходности на риск
FZACX
FDTOX
Сравнение FZACX c FDTOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZACX | FDTOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.19 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 14.02 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZACX | FDTOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FZACX и FDTOX
Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки FDTOX в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и FDTOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZACX | FDTOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -72.07% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -10.04% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -27.38% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -27.38% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -30.39% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -19.52% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.28% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZACX и FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) имеют волатильность 4.22% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZACX | FDTOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.25% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.17% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.27% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.76% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 19.59% | -0.09% |
Сравнение комиссий FZACX и FDTOX
FZACX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDTOX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZACX и FDTOX
Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности FDTOX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 5.78% | 6.62% | 14.36% | 3.39% | 9.03% | 17.16% | 5.14% | 2.99% | 13.50% | 7.81% | 1.38% | 8.36% |
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 5.47% | 6.28% | 13.41% | 3.39% | 8.71% | 16.27% | 5.10% | 3.12% | 13.16% | 7.44% | 1.60% | 8.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FZACX and FDTOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDTOX has higher volatility (4.25%) compared to FZACX (4.22%). In terms of maximum drawdown, FZACX dropped -30.35% vs FDTOX's -72.07%.
FZACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZACX и FDTOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор