Сравнение FZACX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZACX или JLGMX.
Основные характеристики
| FZACX | JLGMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.69% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 35.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.97% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.05% | 20.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 17.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 15.28% | 18.65% |
| Макс. просадка | -30.35% | -31.82% |
| Текущая просадка | -2.44% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между FZACX и JLGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZACX и JLGMX
С начала года, FZACX показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции FZACX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 12.12% против 17.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZACX и JLGMX
FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZACX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZACX и JLGMX
Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности JLGMX в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 2.81% | 3.39% | 8.71% | 16.27% | 5.10% | 3.12% | 13.16% | 8.76% | 1.60% | 1.72% | 11.11% | 2.45% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.25% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FZACX и JLGMX
Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZACX и JLGMX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) составляет 4.56%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FZACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.