PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZACX с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZACX с FPKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZACX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both mutual funds - FZACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FZACX returned 13.99%/yr vs 9.59%/yr for FPKFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FZACX charges 0.48%/yr vs 0.32%/yr for FPKFX.

Доходность

Сравнение доходности FZACX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZACX показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у FPKFX с доходностью 10.10%.

FZACX

1 день
0.50%
1 месяц
6.02%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.61%
3 года*
23.63%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.21%

FPKFX

1 день
0.37%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.81%
1 год
22.61%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZACX и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		14.68%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%11.51%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		10.10%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Correlation

The correlation between FZACX and FPKFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.99

The correlation between FZACX and FPKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с FZACX:
FZACX с FDESXFZACX с FDTEXFZACX с FDTOXFZACX с JQUAFZACX с FITLXFZACX с JLGMXFZACX с FLCNX
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FLCNXFPKFX с PRWCX

Доходность на риск

FZACX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZACX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZACXFPKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.24

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.11

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

13.94

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZACX vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZACX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZACX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZACXFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FZACX и FPKFX

Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и FPKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZACXFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-24.46%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.48%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-14.90%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-22.33%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.80%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.66%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FZACX и FPKFX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZACXFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.22%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

8.03%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

9.99%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

12.63%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

14.31%

+5.19%

Сравнение комиссий FZACX и FPKFX

FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FPKFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZACX и FPKFX

Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FPKFX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.81%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		5.47%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FZACX and FPKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZACX has higher volatility (4.22%) compared to FPKFX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FZACX dropped -30.35% vs FPKFX's -24.46%.

FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZACX и FPKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор