Сравнение FZACX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FZACX и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZACX и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | -2.37% | 14.06% | 28.02% | 28.33% | -19.88% | 28.19% | 27.41% | 28.17% | -5.57% | 1.54% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZACX показывает доходность -2.37%, а JQUA немного выше – -2.29%.
FZACX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 14.80%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZACX и JQUA
FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
FZACX vs. JQUA — Ранг доходности на риск
FZACX
JQUA
Сравнение FZACX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZACX | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.60 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.98 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.90 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.40 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZACX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.60 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FZACX и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZACX и JQUA
Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 6.43% | 6.28% | 13.41% | 3.39% | 8.71% | 16.27% | 5.10% | 3.12% | 13.16% | 7.44% | 1.60% | 8.32% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZACX и JQUA
Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZACX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -32.92% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -11.55% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -22.47% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.57% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.23% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.36% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZACX и JQUA
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZACX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.42% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 8.57% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 16.71% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.61% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.10% | +1.37% |