PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FZACX с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FZACX и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZACX и JQUA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z
-1.25%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%28.17%-5.57%1.54%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
-1.91%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, FZACX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.


FZACX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
19.57%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.93%

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.46%
1 год
9.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий FZACX и JQUA

FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.


Доходность на риск

FZACX vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZACX c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FZACXJQUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.59

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.97

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.91

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

4.41

+2.95

FZACX vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZACX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZACX и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FZACXJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между FZACX и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FZACX и JQUA

Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности JQUA в 1.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z
6.36%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZACX и JQUA

Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и JQUA.


Загрузка...

Показатели просадок


FZACXJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-32.92%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.83%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-22.47%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.20%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.23%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.37%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FZACX и JQUA

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FZACXJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.41%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.58%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

16.71%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

15.60%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

18.09%

+1.38%