Сравнение FZACX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZACX или JQUA.
Основные характеристики
| FZACX | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.86% | 23.43% |
| Дох-ть за 1 год | 40.87% | 34.95% |
| Дох-ть за 3 года | 9.86% | 11.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.15% | 16.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 5.56 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 18.96 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.77% | 11.41% |
| Макс. просадка | -30.35% | -32.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FZACX и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZACX и JQUA
С начала года, FZACX показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 23.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZACX и JQUA
FZACX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZACX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZACX и JQUA
Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 0.40% | 0.52% | 0.80% | 0.54% | 0.47% | 0.77% | 0.77% | 1.33% | 1.56% | 1.72% | 11.11% | 2.45% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZACX и JQUA
Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZACX и JQUA
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.