Сравнение IWV с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IWV и FCPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | -0.83% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции FCPGX немного отстают с 13.40%.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
FCPGX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и FCPGX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.
Доходность на риск
IWV vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
IWV
FCPGX
Сравнение IWV c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.70 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.35 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWV и FCPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и FCPGX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 6.44% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и FCPGX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и FCPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -59.11% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.76% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -39.04% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -39.04% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -8.84% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -10.77% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.69% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и FCPGX
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 9.87% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 16.73% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 24.94% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 23.43% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.74% | -4.35% |