PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWV с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWV и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWV и FCPGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции FCPGX немного отстают с 13.40%.


IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

Fidelity Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий IWV и FCPGX

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.


Доходность на риск

IWV vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWVFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.35

+0.84

IWV vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWVFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между IWV и FCPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и FCPGX

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок IWV и FCPGX

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и FCPGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWVFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-59.11%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.76%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-39.04%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-39.04%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.84%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-10.77%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.69%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и FCPGX

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWVFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.87%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

16.73%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

24.94%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

23.43%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

22.74%

-4.35%