PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IWV is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, IWV returned 19.44%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности IWV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

IWV

1 день
-0.45%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
8.89%
С начала года
10.99%
1 год
21.61%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.50%

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
IWV
iShares Russell 3000 ETF		10.99%16.96%23.49%25.82%3.46%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between IWV and AVIE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IWV and AVIE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWV и AVIE

Секторы
IWV
AVIE

Технологии

36.5%
0.1%

Финансовые услуги

11.5%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.0%

Промышленность

9.1%
1.3%

Здравоохранение

8.9%
26.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
17.1%

Энергетика

3.3%
30.0%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Сырьевые материалы

2.0%
9.8%

Технологии

IWV
36.5%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

IWV
11.5%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

IWV
10.0%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

IWV
9.9%
AVIE
0.0%

Промышленность

IWV
9.1%
AVIE
1.3%

Здравоохранение

IWV
8.9%
AVIE
26.3%

Потребительский защитный сектор

IWV
4.3%
AVIE
17.1%

Энергетика

IWV
3.3%
AVIE
30.0%

Недвижимость

IWV
2.3%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

IWV
2.1%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

IWV
2.0%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

IWV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.71

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.96

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.53

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

17.46

-6.75

IWV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и AVIE

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-12.39%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-4.97%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-12.39%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.28%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-2.96%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.57%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и AVIE

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 3.27%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.73%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.59%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

10.14%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

12.90%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

12.90%

+5.47%

Сравнение комиссий IWV и AVIE

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и AVIE

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IWV and AVIE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to IWV (3.27%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, IWV leads with 19.44% vs 13.39% for AVIE. On fees, IWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWV has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWV has performed better with a 19.44% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.87% for IWV.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор