PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWSZ.L с SPX4.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWSZ.L с SPX4.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and SPX4.L (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IWSZ.L tracks the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index while SPX4.L tracks the Russell Mid Cap TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWSZ.L returned 8.35%/yr vs 7.57%/yr for SPX4.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и SPX4.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWSZ.L торгуется в USD, в то время как SPX4.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX4.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у SPX4.L с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции IWSZ.L превзошли акции SPX4.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 7.57% соответственно.

IWSZ.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
4.58%
С начала года
7.23%
1 год
15.40%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.35%

SPX4.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
8.62%
С начала года
14.45%
1 год
21.21%
3 года*
12.99%
5 лет*
2.07%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и SPX4.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		7.23%21.40%5.94%16.03%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		14.45%7.68%12.46%16.55%-36.02%22.98%16.43%30.50%-16.61%26.60%

Correlation

The correlation between IWSZ.L and SPX4.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.66

The correlation between IWSZ.L and SPX4.L shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с JEPQ.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с SGLN.LIWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с CNDX.LIWSZ.L с MVOL.L
Часто сравнивают с SPX4.L:
SPX4.L с XRSG.LSPX4.L с XMHQSPX4.L с SPYSPX4.L с IJHSPX4.L с ESIF.LSPX4.L с VHVG.LSPX4.L с VO

Доходность на риск

IWSZ.L vs. SPX4.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPX4.L
Ранг доходности на риск SPX4.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX4.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX4.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX4.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX4.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX4.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c SPX4.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSZ.LSPX4.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.48

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.20

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.81

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

9.24

-3.23

IWSZ.L vs. SPX4.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX4.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и SPX4.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и SPX4.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки SPX4.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и SPX4.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSZ.LSPX4.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-49.07%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.59%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-24.80%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-44.07%

+13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-49.07%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.27%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-12.95%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.30%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и SPX4.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.25%, в то время как у SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX4.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSZ.LSPX4.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.25%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.95%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.55%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.16%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

23.73%

-7.36%

Сравнение комиссий IWSZ.L и SPX4.L

И IWSZ.L, и SPX4.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и SPX4.L

Ни IWSZ.L, ни SPX4.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWSZ.L and SPX4.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWSZ.L and SPX4.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while SPX4.L tracks Russell Mid Cap TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и SPX4.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор