PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPX4.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPX4.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPX4.L и VHVG.L


2026 (YTD)2025202420232022
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
3.87%0.12%14.37%10.71%-1.28%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
-0.63%13.85%19.99%17.54%-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPX4.L показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью -0.63%.


SPX4.L

1 день
1.85%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.08%
3 года*
9.30%
5 лет*
10 лет*

VHVG.L

1 день
2.15%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.35%
1 год
18.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий SPX4.L и VHVG.L

SPX4.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%.


Доходность на риск

SPX4.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPX4.L
Ранг доходности на риск SPX4.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX4.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX4.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX4.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX4.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX4.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX4.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPX4.LVHVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.35

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.86

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.66

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

10.30

-4.61

SPX4.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX4.L на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VHVG.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX4.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPX4.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.77

-0.47

Корреляция

Корреляция между SPX4.L и VHVG.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX4.L и VHVG.L

Ни SPX4.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPX4.L и VHVG.L

Максимальная просадка SPX4.L за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX4.L и VHVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPX4.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-25.41%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-9.88%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.89%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-3.35%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.79%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX4.L и VHVG.L

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SPX4.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPX4.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.49%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.19%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

13.62%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

13.02%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

15.17%

+7.62%