Сравнение SPX4.L с VHVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L).
SPX4.L и VHVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX4.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell Mid Cap TR USD. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPX4.L и VHVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPX4.L и VHVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPX4.L SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 3.87% | 0.12% | 14.37% | 10.71% | -1.28% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | -0.63% | 13.85% | 19.99% | 17.54% | -6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPX4.L показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью -0.63%.
SPX4.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHVG.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX4.L и VHVG.L
SPX4.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%.
Доходность на риск
SPX4.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск
SPX4.L
VHVG.L
Сравнение SPX4.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX4.L | VHVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.35 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.86 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.66 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 10.30 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX4.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPX4.L и VHVG.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX4.L и VHVG.L
Ни SPX4.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPX4.L и VHVG.L
Максимальная просадка SPX4.L за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX4.L и VHVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPX4.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -25.41% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.88% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.89% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -3.35% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.79% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX4.L и VHVG.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SPX4.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPX4.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.49% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 8.19% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 13.62% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 13.02% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.17% | +7.62% |