Сравнение SPX4.L с ESIF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).
SPX4.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX4.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell Mid Cap TR USD. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPX4.L и ESIF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPX4.L и ESIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPX4.L SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 3.87% | 0.12% | 14.37% | 10.71% | -1.28% |
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | -3.05% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 5.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPX4.L показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью -3.05%.
SPX4.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIF.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX4.L и ESIF.L
SPX4.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%.
Доходность на риск
SPX4.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск
SPX4.L
ESIF.L
Сравнение SPX4.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX4.L | ESIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.82 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.82 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX4.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.14 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между SPX4.L и ESIF.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX4.L и ESIF.L
Ни SPX4.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPX4.L и ESIF.L
Максимальная просадка SPX4.L за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX4.L и ESIF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPX4.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -23.55% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.22% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.60% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -4.18% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.34% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX4.L и ESIF.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) составляет 5.04%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что SPX4.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPX4.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 7.74% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 13.15% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 18.52% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 18.18% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 18.18% | +4.61% |