Сравнение SPX4.L с IJH
SPX4.L (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SPX4.L tracks the Russell Mid Cap TR USD while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPX4.L returned 13.07%/yr vs 12.42%/yr for IJH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPX4.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности SPX4.L и IJH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPX4.L торгуется в GBP, в то время как IJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX4.L показывает доходность 13.69%, а IJH немного ниже – 13.44%.
SPX4.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам SPX4.L и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPX4.L SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 13.69% | 0.12% | 14.37% | 10.71% | -1.28% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 13.44% | -0.23% | 15.91% | 10.59% | -1.36% |
Correlation
The correlation between SPX4.L and IJH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between SPX4.L and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX4.L vs. IJH — Ранг доходности на риск
SPX4.L
IJH
Сравнение SPX4.L c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX4.L | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.27 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 11.77 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX4.L | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPX4.L и IJH
Максимальная просадка SPX4.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки IJH в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX4.L и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX4.L | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -37.62% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -8.01% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -25.31% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.39% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -6.29% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.22% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX4.L и IJH
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.61% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX4.L | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.77% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.77% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 14.89% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 18.49% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 20.80% | +1.66% |
Сравнение комиссий SPX4.L и IJH
SPX4.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX4.L и IJH
SPX4.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.20% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
SPX4.L SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPX4.L and IJH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SPX4.L.
SPX4.L tracks Russell Mid Cap TR USD, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPX4.L and 0.05% for IJH.
Подберите оптимальное распределение для SPX4.L и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор