PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWSZ.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF
0.73%21.40%5.93%16.04%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 14.51% соответственно.


IWSZ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.15%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.15%

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IWSZ.L и IGLN.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.


Доходность на риск

IWSZ.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSZ.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.00

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.48

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.03

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

11.51

-3.56

IWSZ.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSZ.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.31

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и IGLN.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и IGLN.L

Ни IWSZ.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и IGLN.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSZ.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-45.24%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-17.36%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-21.15%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-21.15%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-9.80%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-19.88%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.58%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSZ.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

11.63%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

22.21%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

26.25%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.06%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.41%

+1.10%