Сравнение IWSZ.L с IDJP.L
IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while IDJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWSZ.L returned 8.35%/yr vs 7.71%/yr for IDJP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у IDJP.L с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции IWSZ.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 7.71% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.35%
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 7.23% | 21.40% | 5.94% | 16.03% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
Correlation
The correlation between IWSZ.L and IDJP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between IWSZ.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
IDJP.L
Сравнение IWSZ.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWSZ.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.09 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.67 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и IDJP.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, примерно равная максимальной просадке IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWSZ.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -39.64% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -12.50% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -12.50% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -32.90% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -36.78% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -4.95% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.76% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.93% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и IDJP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.64% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 15.91% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 18.26% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.36% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.66% | -0.29% |
Сравнение комиссий IWSZ.L и IDJP.L
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и IDJP.L
IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWSZ.L and IDJP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWSZ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWSZ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IWSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IDJP.L is Japan Equities. IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор