Сравнение IDJP.L с DXJA.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDJP.L returned 7.75%/yr vs 27.33%/yr for DXJA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDJP.L показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 23.06%.
IDJP.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 7.97%
DXJA.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 23.06%
- 1 год
- 56.98%
- 3 года*
- 32.98%
- 5 лет*
- 27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDJP.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 15.37% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 24.32% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 23.06% | 33.46% | 28.94% | 41.24% | 6.24% | 17.35% | 4.48% | 17.49% | -18.94% | 18.13% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and DXJA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between IDJP.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
DXJA.L
Сравнение IDJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 5.61 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 19.33 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и DXJA.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -37.51% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.10% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -23.01% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -23.01% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.95% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -6.66% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.94% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и DXJA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.12%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.77% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 16.14% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 20.13% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 19.40% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.24% | -2.60% |
Сравнение комиссий IDJP.L и DXJA.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и DXJA.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJA.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJA.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор