Сравнение IDJP.L с HSXD.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index (Net), while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDJP.L returned 7.75%/yr vs 9.87%/yr for HSXD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for HSXD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDJP.L показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 26.93%.
IDJP.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 7.97%
HSXD.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 26.93%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDJP.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 15.37% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 13.18% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 26.93% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and HSXD.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between IDJP.L and HSXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
HSXD.L
Сравнение IDJP.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.49 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 10.79 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и HSXD.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке HSXD.L в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -38.23% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.86% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -20.22% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -32.89% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -10.06% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -14.15% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.16% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и HSXD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.12%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 10.05% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 20.16% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 22.22% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 19.62% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.15% | -2.51% |
Сравнение комиссий IDJP.L и HSXD.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HSXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и HSXD.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как HSXD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and HSXD.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L is categorized as Japan Equities, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.25% for HSXD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор