PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDJP.L с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDJP.L с ISJP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJP.L returned 7.97%/yr vs 8.01%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDJP.L и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDJP.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJP.L показывает доходность 15.37%, а ISJP.L немного выше – 15.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDJP.L имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции ISJP.L немного впереди с 8.01%.

IDJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
11.73%
С начала года
15.37%
1 год
30.01%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.75%
10 лет*
7.97%

ISJP.L

1 день
-1.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.42%
1 год
30.43%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDJP.L и ISJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		15.37%29.69%3.33%13.53%-12.68%-3.28%8.14%17.67%-16.75%31.70%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		15.42%30.01%3.24%12.66%-12.49%-2.90%7.72%18.51%-16.97%30.71%

Correlation

The correlation between IDJP.L and ISJP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.85

The correlation between IDJP.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IDJP.L:
IDJP.L с LDAP.LIDJP.L с IDFF.LIDJP.L с HSXD.LIDJP.L с IPXJ.LIDJP.L с LGAP.LIDJP.L с DXJA.LIDJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с ISJP.L:
ISJP.L с XMJP.LISJP.L с JPJP.LISJP.L с DXJG.LISJP.L с VGTISJP.L с SCJISJP.L с SGOVISJP.L с DBJP

Доходность на риск

IDJP.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJP.L
Ранг доходности на риск IDJP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJP.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDJP.LISJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.75

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.45

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.57

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

8.26

-0.61

IDJP.L vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJP.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJP.L и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDJP.L и ISJP.L

Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и ISJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDJP.LISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-69.60%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.79%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-12.58%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-33.09%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-36.04%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.91%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-30.30%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJP.L и ISJP.L

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеют волатильность 5.12% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDJP.LISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.10%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.87%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.29%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.31%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.51%

+0.13%

Сравнение комиссий IDJP.L и ISJP.L

И IDJP.L, и ISJP.L имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJP.L и ISJP.L

Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что сопоставимо с доходностью ISJP.L в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		0.98%1.77%1.77%1.77%2.08%1.55%1.48%1.47%1.45%1.21%1.20%0.72%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.98%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IDJP.L and ISJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDJP.L and ISJP.L have the same expense ratio: 0.58% per year.

IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и ISJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор