Сравнение IWSZ.L с DH2O.L
IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWSZ.L returned 8.35%/yr vs 9.79%/yr for DH2O.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for DH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и DH2O.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у DH2O.L с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям DH2O.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.79% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.35%
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и DH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 7.23% | 21.40% | 5.94% | 16.03% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
Correlation
The correlation between IWSZ.L and DH2O.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between IWSZ.L and DH2O.L shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
DH2O.L
Сравнение IWSZ.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWSZ.L | DH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.72 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 1.66 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и DH2O.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки DH2O.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и DH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWSZ.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -56.90% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.53% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -16.08% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -32.43% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -35.56% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.63% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.39% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.58% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и DH2O.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.28% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.90% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 13.64% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.75% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.48% | -0.11% |
Сравнение комиссий IWSZ.L и DH2O.L
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и DH2O.L
IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWSZ.L and DH2O.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWSZ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWSZ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
IWSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DH2O.L is Global Equities. IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD). Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.65% for DH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и DH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор