Сравнение DH2O.L с CSP1.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DH2O.L returned 9.79%/yr vs 14.93%/yr for CSP1.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DH2O.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции DH2O.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 9.79% против 14.93% соответственно.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам DH2O.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and CSP1.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between DH2O.L and CSP1.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
CSP1.L
Сравнение DH2O.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.45 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 10.01 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и CSP1.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -33.51% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.68% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -19.33% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -25.16% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -33.51% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.52% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -4.07% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.13% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и CSP1.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.88% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.63% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.59% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.98% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.84% | -2.36% |
Сравнение комиссий DH2O.L и CSP1.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и CSP1.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and CSP1.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор