Сравнение DH2O.L с AQWA.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD), while AQWA.L is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DH2O.L returned 9.31%/yr vs 10.03%/yr for AQWA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и AQWA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у AQWA.L с доходностью 3.41%.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
AQWA.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DH2O.L и AQWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 3.51% |
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 3.41% | 12.96% | 5.98% | 25.16% | -19.37% | 1.47% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and AQWA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between DH2O.L and AQWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. AQWA.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
AQWA.L
Сравнение DH2O.L c AQWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | AQWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 0.75 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и AQWA.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки AQWA.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и AQWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | AQWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -28.61% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.86% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -17.35% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -6.22% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -9.24% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.57% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и AQWA.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) имеют волатильность 4.28% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | AQWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.42% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.75% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.88% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.33% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.33% | -0.85% |
Сравнение комиссий DH2O.L и AQWA.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AQWA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и AQWA.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как AQWA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and AQWA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L is categorized as Global Equities, while AQWA.L is Water Equities. DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.50% for AQWA.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и AQWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор