Сравнение DH2O.L с EIMI.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD), while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DH2O.L returned 9.79%/yr vs 8.91%/yr for EIMI.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 14.85%. За последние 10 лет акции DH2O.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.91% соответственно.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
EIMI.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам DH2O.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 14.85% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and EIMI.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between DH2O.L and EIMI.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
EIMI.L
Сравнение DH2O.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.28 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 7.08 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и EIMI.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -38.73% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -12.66% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -17.44% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -33.67% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -38.73% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -10.66% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -13.92% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.07% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) составляет 4.28%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 8.54% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 19.59% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 21.58% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.85% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.23% | -2.75% |
Сравнение комиссий DH2O.L и EIMI.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и EIMI.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and EIMI.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L is categorized as Global Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор