Сравнение IWS с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Silver Trust (SLV).
IWS и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.58% против 16.87% соответственно.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и SLV
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWS vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWS
SLV
Сравнение IWS c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.16 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.23 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.82 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 8.70 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.16 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IWS и SLV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и SLV
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и SLV
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -76.28% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -42.45% | +29.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -42.45% | +21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -42.81% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -35.47% | +30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -44.76% | +36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 13.77% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 16.96% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 57.27% | -47.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 57.07% | -38.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 35.27% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 31.35% | -12.01% |