PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с NIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, IWS returned 27.01% vs 33.50% for NIXT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.

Доходность

Сравнение доходности IWS и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 18.29%.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

NIXT

1 день
-1.51%
1 месяц
1.69%
С начала года
18.29%
6 месяцев
17.24%
1 год
33.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и NIXT

2026 (YTD)20252024
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%3.02%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		18.29%4.94%4.89%

Correlation

The correlation between IWS and NIXT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between IWS and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с GRNJNIXT с PRFZNIXT с MOOD

Доходность на риск

IWS vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSNIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.34

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.87

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

9.69

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIXT равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSNIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IWS и NIXT

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и NIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSNIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-27.75%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-11.71%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.37%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.96%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.47%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и NIXT

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.40%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSNIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.00%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

14.08%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

21.24%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

23.31%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

23.31%

-3.95%

Сравнение комиссий IWS и NIXT

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и NIXT

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что сопоставимо с доходностью NIXT в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWS and NIXT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIXT has higher volatility (5.00%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs NIXT's -27.75%.

On 1-year performance, NIXT leads with 33.50% vs 27.01% for IWS. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 33.50% return vs 27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IWS and NIXT have nearly identical dividend yields, around 1.34%.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: iShares and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.09% for NIXT.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и NIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор