Сравнение IWS с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
IWS и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 3.02% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 5.21%.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и NIXT
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. NIXT — Ранг доходности на риск
IWS
NIXT
Сравнение IWS c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.99 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWS и NIXT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и NIXT
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности NIXT в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и NIXT
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -27.75% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -15.77% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.25% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -6.43% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.36% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и NIXT
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.49% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 15.59% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 26.04% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 23.76% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 23.76% | -4.42% |