PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWS с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с FLDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while FLDZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by RiverNorth. IWS is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, IWS returned 15.91%/yr vs 9.23%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности IWS и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.

IWS

1 день
1.13%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
13.10%
С начала года
19.27%
1 год
26.94%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		19.27%10.82%12.91%12.52%-12.29%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%6.66%15.99%12.15%-12.07%

Correlation

The correlation between IWS and FLDZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between IWS and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и FLDZ

Секторы
IWS
FLDZ

Технологии

18.7%
3.5%

Промышленность

16.2%
12.4%

Финансовые услуги

13.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.8%

Недвижимость

8.3%
8.4%

Здравоохранение

7.6%
12.9%

Энергетика

7.4%
10.5%

Коммунальные услуги

6.6%
11.4%

Сырьевые материалы

5.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Технологии

IWS
18.7%
FLDZ
3.5%

Промышленность

IWS
16.2%
FLDZ
12.4%

Финансовые услуги

IWS
13.7%
FLDZ
15.9%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.5%
FLDZ
13.8%

Недвижимость

IWS
8.3%
FLDZ
8.4%

Здравоохранение

IWS
7.6%
FLDZ
12.9%

Энергетика

IWS
7.4%
FLDZ
10.5%

Коммунальные услуги

IWS
6.6%
FLDZ
11.4%

Сырьевые материалы

IWS
5.3%
FLDZ
1.9%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.7%
FLDZ
5.0%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
FLDZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с MOO

Доходность на риск

IWS vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.16

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.31

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.25

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

0.89

+12.62

IWS vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и FLDZ

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-19.54%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.70%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-17.43%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.70%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.86%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.19%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и FLDZ

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.57%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.94%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.84%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.04%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.88%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.88%

+2.42%

Сравнение комиссий IWS и FLDZ

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и FLDZ

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.30%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and FLDZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to IWS (3.57%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, IWS leads with 15.91% vs 9.23% for FLDZ. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWS has performed better with a 15.91% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.30% for IWS.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while FLDZ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and RiverNorth. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.77% for FLDZ.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор