PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - FLDZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by RiverNorth, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. FLDZ is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.19%/yr vs 3.07%/yr for MOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

FLDZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.32%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.06%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и MOO

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.32%6.66%15.99%12.15%-11.99%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.57%-7.73%

Correlation

The correlation between FLDZ and MOO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FLDZ and MOO has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLDZ и MOO

Секторы
FLDZ
MOO

Финансовые услуги

15.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%

-

Промышленность

12.1%
20.3%

Коммунальные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

11.7%
15.4%

Энергетика

11.5%

-

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
37.9%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Технологии

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.6%
26.2%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
MOO

-

Промышленность

FLDZ
12.1%
MOO
20.3%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
MOO

-

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
MOO
15.4%

Энергетика

FLDZ
11.5%
MOO

-

Недвижимость

FLDZ
8.3%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
MOO
37.9%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
MOO

-

Технологии

FLDZ
3.4%
MOO

-

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
MOO
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с RSHO
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

FLDZ vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.95

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.43

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.55

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

3.88

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и MOO

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-69.53%

+49.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-8.45%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-26.83%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-17.50%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-16.97%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.37%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и MOO

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.57%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.08%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

10.57%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

13.88%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.12%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.19%

-1.28%

Сравнение комиссий FLDZ и MOO

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и MOO

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.48%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and MOO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 13.19% vs 3.07% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 13.19% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.48% for FLDZ.

FLDZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: RiverNorth and VanEck. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.55% for MOO.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор