PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с AVMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLDZ returned 8.06% vs 23.35% for AVMC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 12.04%.

FLDZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.32%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.06%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и AVMC

2026 (YTD)202520242023
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.32%6.66%15.99%13.01%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between FLDZ and AVMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FLDZ and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и AVMC

Секторы
FLDZ
AVMC

Финансовые услуги

15.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

14.8%
11.5%

Промышленность

12.1%
19.3%

Коммунальные услуги

11.9%
5.5%

Здравоохранение

11.7%
9.8%

Энергетика

11.5%
8.3%

Недвижимость

8.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.1%

Технологии

3.4%
14.1%

Сырьевые материалы

1.6%
5.5%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
AVMC
15.5%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
AVMC
11.5%

Промышленность

FLDZ
12.1%
AVMC
19.3%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
AVMC
5.5%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
AVMC
9.8%

Энергетика

FLDZ
11.5%
AVMC
8.3%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
AVMC
0.6%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
AVMC
6.7%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
AVMC
3.1%

Технологии

FLDZ
3.4%
AVMC
14.1%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
AVMC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с MOOFLDZ с RSHO
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD

Доходность на риск

FLDZ vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.71

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.49

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.97

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

11.09

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AVMC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.30

-0.97

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и AVMC

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-21.84%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-7.90%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.05%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.22%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и AVMC

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.57%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.49%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.94%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

13.76%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.95%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.95%

-0.04%

Сравнение комиссий FLDZ и AVMC

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и AVMC

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности AVMC в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.48%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLDZ and AVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMC has higher volatility (3.49%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, AVMC leads with 23.35% vs 8.06% for FLDZ. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 23.35% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.95% for AVMC.

They also come from different issuers: RiverNorth and Avantis. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор