PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLDZ с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с AVMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLDZ returned 12.44% vs 22.00% for AVMC. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 15.24%.

FLDZ

1 день
-0.22%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
7.86%
С начала года
10.92%
1 год
12.44%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.82%

AVMC

1 день
-0.47%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
9.01%
С начала года
15.24%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVMC

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
$1.81M$1.78M$2.10M

FLDZ

RiverNorth Patriot ETF
$111.45K$51.43K$19.36K

Сравнение доходности по годам FLDZ и AVMC

2026 (YTD)202520242023
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		10.92%6.66%15.99%11.78%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		15.24%9.98%16.84%14.02%

Correlation

The correlation between FLDZ and AVMC is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FLDZ and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и AVMC

Секторы
FLDZ
AVMC

Финансовые услуги

15.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

14.6%
10.6%

Здравоохранение

13.2%
11.2%

Промышленность

12.3%
18.6%

Коммунальные услуги

11.6%
6.3%

Энергетика

10.3%
6.9%

Недвижимость

8.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.8%

Технологии

3.4%
15.3%

Сырьевые материалы

1.5%
6.1%

Финансовые услуги

FLDZ
15.5%
AVMC
16.1%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.6%
AVMC
10.6%

Здравоохранение

FLDZ
13.2%
AVMC
11.2%

Промышленность

FLDZ
12.3%
AVMC
18.6%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.6%
AVMC
6.3%

Энергетика

FLDZ
10.3%
AVMC
6.9%

Недвижимость

FLDZ
8.7%
AVMC
0.5%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.7%
AVMC
6.5%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.2%
AVMC
1.8%

Технологии

FLDZ
3.4%
AVMC
15.3%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.5%
AVMC
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с SPMDFLDZ с SIZEFLDZ с IWS
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с IVOGAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX

Доходность на риск

FLDZ vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLDZ c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDZAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.61

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.36

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.80

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

10.57

-5.48

FLDZ vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AVMC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и AVMC

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-21.84%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.90%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.47%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.07%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.09%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и AVMC

RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

3.13%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.11%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

13.75%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.71%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.71%

+0.48%

Сравнение комиссий FLDZ и AVMC

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и AVMC

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AVMC в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.93%1.12%1.02%0.24%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.39%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and AVMC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (9.45%) compared to AVMC (3.13%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, AVMC leads with 22.00% vs 12.44% for FLDZ. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 22.00% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.93% for AVMC.

They also come from different issuers: RiverNorth and Avantis. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор