Сравнение FLDZ с CEFZ
FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both exchange-traded funds - FLDZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by RiverNorth, while CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDZ charges 0.77%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности FLDZ и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDZ показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у CEFZ с доходностью 5.16%.
FLDZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDZ и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 4.32% | 1.32% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
Correlation
The correlation between FLDZ and CEFZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDZ vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
FLDZ
CEFZ
Сравнение FLDZ c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDZ | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDZ | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.56 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок FLDZ и CEFZ
Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDZ | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -6.66% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.73% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -1.20% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDZ и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDZ | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 10.39% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 10.39% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 10.39% | +6.52% |
Сравнение комиссий FLDZ и CEFZ
FLDZ берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDZ и CEFZ
Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CEFZ в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.48% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
FLDZ and CEFZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDZ is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDZ is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.48% for FLDZ.
FLDZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CEFZ is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для FLDZ и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор