PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FLDZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by RiverNorth, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.19%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

FLDZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.32%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.06%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.32%6.66%15.99%12.15%-2.90%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between FLDZ and SPYI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.74

The correlation between FLDZ and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и SPYI

Секторы
FLDZ
SPYI

Финансовые услуги

15.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.1%

Промышленность

12.1%
8.4%

Коммунальные услуги

11.9%
2.3%

Здравоохранение

11.7%
8.5%

Энергетика

11.5%
3.5%

Недвижимость

8.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
11.2%

Технологии

3.4%
35.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
SPYI
11.8%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
SPYI
10.1%

Промышленность

FLDZ
12.1%
SPYI
8.4%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
SPYI
2.3%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
SPYI
8.5%

Энергетика

FLDZ
11.5%
SPYI
3.5%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
SPYI
2.0%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
SPYI
4.9%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
SPYI
11.2%

Технологии

FLDZ
3.4%
SPYI
35.5%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOOFLDZ с RSHO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

FLDZ vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.38

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.26

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.96

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

15.43

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.38

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.21

-0.88

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и SPYI

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-16.47%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-7.72%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-16.47%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.50%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-1.80%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.48%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и SPYI

RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.82%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.41%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

9.63%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.92%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.92%

+3.99%

Сравнение комиссий FLDZ и SPYI

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и SPYI

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.48%1.54%1.17%1.39%1.52%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and SPYI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (2.57%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.41% vs 13.19% for FLDZ. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.41% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 1.48% for FLDZ.

FLDZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: RiverNorth and Neos. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор