Сравнение IWR с LTBR
IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while LTBR (Lightbridge Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IWR returned 11.79%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWR и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 11.79% против -7.73% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам IWR и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between IWR and LTBR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.16 |
Over the past year, IWR and LTBR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. LTBR — Ранг доходности на риск
IWR
LTBR
Сравнение IWR c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.45 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -0.77 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и LTBR
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -99.96% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -68.54% | +60.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -68.54% | +47.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -83.72% | +57.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -95.69% | +55.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.77% | +99.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -95.01% | +87.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 40.34% | -38.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и LTBR
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.49%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 26.39% | -21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 61.20% | -50.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 99.07% | -85.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 109.13% | -90.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 106.06% | -86.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и LTBR
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWR and LTBR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs LTBR's -99.96%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор