PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с FCUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IWR is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, IWR returned 17.47%/yr vs 35.35%/yr for FCUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWR charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности IWR и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 43.69%.

IWR

1 день
1.35%
1 месяц
3.20%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.04%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.41%

FCUS

1 день
2.59%
1 месяц
-0.64%
С начала года
43.69%
6 месяцев
40.12%
1 год
87.12%
3 года*
35.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
IWR
iShares Russell Midcap ETF		14.90%10.37%15.21%17.05%-0.44%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		43.69%13.69%30.59%21.13%0.87%

Correlation

The correlation between IWR and FCUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.70

The correlation between IWR and FCUS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWR и FCUS

Секторы
IWR
FCUS

Технологии

19.6%
53.3%

Промышленность

18.1%
9.2%

Финансовые услуги

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
3.1%

Здравоохранение

8.7%
2.6%

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

6.5%
17.1%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Технологии

IWR
19.6%
FCUS
53.3%

Промышленность

IWR
18.1%
FCUS
9.2%

Финансовые услуги

IWR
12.1%
FCUS

-

Потребительский циклический сектор

IWR
11.1%
FCUS
3.1%

Здравоохранение

IWR
8.7%
FCUS
2.6%

Недвижимость

IWR
6.8%
FCUS

-

Энергетика

IWR
6.5%
FCUS
17.1%

Коммунальные услуги

IWR
5.7%
FCUS

-

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
FCUS
11.1%

Потребительский защитный сектор

IWR
3.9%
FCUS
3.7%

Коммуникационные услуги

IWR
3.3%
FCUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

IWR vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.45

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.76

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.95

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

17.01

-6.18

IWR vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и FCUS

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-39.89%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-17.70%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-39.89%

+18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-7.50%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.14%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и FCUS

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.67%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

12.51%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

26.99%

-16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

35.77%

-21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

30.35%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

30.35%

-10.99%

Сравнение комиссий IWR и FCUS

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и FCUS

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FCUS в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.01%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and FCUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (12.51%) compared to IWR (4.67%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 35.35% vs 17.47% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 35.35% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.15% for IWR.

They also come from different issuers: iShares and Pinnacle. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор