PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и FCUS


2026 (YTD)202520242023
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
17.00%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 17.00%.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Сравнение комиссий IWR и FCUS

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.


Доходность на риск

IWR vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.87

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.24

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.80

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

12.53

-6.82

IWR vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.87

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между IWR и FCUS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и FCUS

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FCUS в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и FCUS

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и FCUS.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-39.89%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-17.70%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-7.80%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.83%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.36%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и FCUS

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

15.41%

-9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

29.50%

-19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

34.89%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

30.06%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

30.06%

-10.71%