Сравнение IWR с CRWV
IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock. Over the past year, IWR returned 21.77% vs -32.50% for CRWV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWR и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWR и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 13.03% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between IWR and CRWV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. CRWV — Ранг доходности на риск
IWR
CRWV
Сравнение IWR c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.50 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -0.74 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и CRWV
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -64.84% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -64.84% | +56.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.23% | +45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -37.21% | +29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 44.12% | -41.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и CRWV
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.49%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 22.46% | -17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 68.17% | -57.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 94.32% | -80.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 113.84% | -95.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 113.84% | -94.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и CRWV
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
IWR and CRWV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs CRWV's -64.84%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор