PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с WVALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and WVALX (Weitz Value Fund) are both funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.42%/yr vs 9.11%/yr for WVALX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции IWQU.L превзошли акции WVALX по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.11% соответственно.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

WVALX

1 день
1.44%
1 месяц
1.09%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-2.63%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%
WVALX
Weitz Value Fund		-4.84%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Correlation

The correlation between IWQU.L and WVALX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.54

The correlation between IWQU.L and WVALX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGXWVALX с WNTFX

Доходность на риск

IWQU.L vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LWVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.20

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.18

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.16

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

-0.45

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа WVALX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LWVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.20

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и WVALX

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и WVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-61.96%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-17.45%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-19.92%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-29.36%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-32.57%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.21%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.73%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.36%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и WVALX

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.60%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.96%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

14.26%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.20%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

18.24%

-2.43%

Сравнение комиссий IWQU.L и WVALX

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и WVALX

IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WVALX
Weitz Value Fund		22.94%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and WVALX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и WVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор