Сравнение IWP с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Silver Trust (SLV).
IWP и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.47% против 16.87% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SLV
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWP vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWP
SLV
Сравнение IWP c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.16 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.23 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.82 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 8.70 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.16 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWP и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SLV
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SLV
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -76.28% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -42.45% | +27.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -42.45% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -42.81% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -35.47% | +24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -44.76% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 13.77% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 16.96% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 57.27% | -44.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 57.07% | -33.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 35.27% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 31.35% | -9.72% |