PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.47%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IWP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.47% против 21.79% соответственно.

IWP

1 день
0.06%
1 месяц
3.44%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.92%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.47%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		2.86%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IWP and QQQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г.

0.85

The correlation between IWP and QQQ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWP и QQQ

Секторы
IWP
QQQ

Промышленность

25.2%
2.6%

Технологии

22.7%
58.7%

Потребительский циклический сектор

19.3%
11.4%

Здравоохранение

13.2%
3.7%

Финансовые услуги

6.3%
0.2%

Энергетика

3.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
14.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.4%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.4%
1.0%

Промышленность

IWP
25.2%
QQQ
2.6%

Технологии

IWP
22.7%
QQQ
58.7%

Потребительский циклический сектор

IWP
19.3%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

IWP
13.2%
QQQ
3.7%

Финансовые услуги

IWP
6.3%
QQQ
0.2%

Энергетика

IWP
3.9%
QQQ
0.5%

Коммуникационные услуги

IWP
3.1%
QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
QQQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.9%
QQQ
6.4%

Недвижимость

IWP
1.4%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IWP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.09

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.73

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.01

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

11.22

-10.33

IWP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и QQQ

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-82.97%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.96%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-22.77%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-35.12%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-35.12%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.33%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-32.75%

+23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.20%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 5.68%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.56%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.81%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.19%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

22.55%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

22.38%

-0.67%

Сравнение комиссий IWP и QQQ

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и QQQ

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IWP and QQQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to IWP (5.68%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 12.47% for IWP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор