PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с QMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWP tracks the Russell Midcap Growth Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, IWP returned 3.49% vs 10.00% for QMID. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности IWP и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.22%.

IWP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.49%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.10%
10 лет*
13.00%

QMID

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.22%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и QMID

2026 (YTD)20252024
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.22%8.45%22.01%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.22%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between IWP and QMID is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between IWP and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и QMID

Секторы
IWP
QMID

Промышленность

25.0%
25.0%

Технологии

22.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

19.9%
15.9%

Здравоохранение

12.8%
14.1%

Финансовые услуги

6.4%
12.0%

Энергетика

3.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.5%

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%
2.2%

Промышленность

IWP
25.0%
QMID
25.0%

Технологии

IWP
22.3%
QMID
15.8%

Потребительский циклический сектор

IWP
19.9%
QMID
15.9%

Здравоохранение

IWP
12.8%
QMID
14.1%

Финансовые услуги

IWP
6.4%
QMID
12.0%

Энергетика

IWP
3.9%
QMID
3.2%

Коммуникационные услуги

IWP
3.0%
QMID
3.2%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
QMID

-

Потребительский защитный сектор

IWP
1.9%
QMID
7.5%

Недвижимость

IWP
1.4%
QMID

-

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
QMID
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

IWP vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.67

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.06

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.94

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

3.17

-2.48

IWP vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QMID равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и QMID

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-24.42%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.67%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-5.40%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.16%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и QMID

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.86%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.76%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.11%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

18.41%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

18.41%

+3.28%

Сравнение комиссий IWP и QMID

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и QMID

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWP and QMID have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.70%) compared to QMID (3.86%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, QMID leads with 10.00% vs 3.49% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 10.00% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.35% for IWP.

IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.38% for QMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор