PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с PTIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. IWP is passively managed, while PTIR is actively managed. Over the past year, IWP returned 6.41% vs -18.36% for PTIR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWP charges 0.23%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности IWP и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.69%.

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%

PTIR

1 день
-0.90%
1 месяц
4.86%
С начала года
-46.69%
6 месяцев
-47.81%
1 год
-18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и PTIR

2026 (YTD)20252024
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%15.06%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.69%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between IWP and PTIR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.60

The correlation between IWP and PTIR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWP и PTIR

Секторы
IWP
PTIR

Промышленность

24.2%

-

Потребительский циклический сектор

21.1%

-

Технологии

20.0%
100.0%

Здравоохранение

13.5%

-

Финансовые услуги

6.9%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

IWP
24.2%
PTIR

-

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
PTIR

-

Технологии

IWP
20.0%
PTIR
100.0%

Здравоохранение

IWP
13.5%
PTIR

-

Финансовые услуги

IWP
6.9%
PTIR

-

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
PTIR

-

Энергетика

IWP
3.8%
PTIR

-

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
PTIR

-

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
PTIR

-

Недвижимость

IWP
1.4%
PTIR

-

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

IWP vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.18

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.45

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.27

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

-0.46

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.18

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.96

-1.54

Просадки

Сравнение просадок IWP и PTIR

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-69.10%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-68.11%

+53.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-63.26%

+61.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-27.55%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

39.74%

-34.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и PTIR

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 3.73%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 33.41%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

33.41%

-29.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

77.09%

-64.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

103.09%

-86.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

129.44%

-107.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

129.44%

-107.77%

Сравнение комиссий IWP и PTIR

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и PTIR

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PTIR в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.90%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWP and PTIR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (33.41%) compared to IWP (3.73%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, IWP leads with 6.41% vs -18.36% for PTIR. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWP has performed better with a 6.41% return vs -18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.32% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 1.15% for PTIR.

IWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор