PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с PTIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).

IWP и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWP и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и PTIR

2026 (YTD)20252024
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%15.06%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%221.36%425.36%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOO
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Сравнение комиссий IWP и PTIR

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWP vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.82

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.70

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.43

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

3.12

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.65

-2.24

Корреляция

Корреляция между IWP и PTIR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и PTIR

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PTIR в 9.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWP и PTIR

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и PTIR.

Загрузка...

Показатели просадок

IWPPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-69.10%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-66.10%

+51.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-57.67%

+46.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-23.67%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

30.36%

-25.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и PTIR

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWPPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

29.08%

-22.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

76.07%

-62.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

115.08%

-92.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

130.96%

-108.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

130.96%

-109.33%