PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с NUMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWP tracks the Russell Midcap Growth Index while NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWP returned 6.76%/yr vs 0.93%/yr for NUMG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности IWP и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.70%.

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и NUMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%

Correlation

The correlation between IWP and NUMG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between IWP and NUMG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и NUMG

Секторы
IWP
NUMG

Промышленность

24.2%
26.5%

Потребительский циклический сектор

21.1%
11.8%

Технологии

20.0%
28.7%

Здравоохранение

13.5%
13.9%

Финансовые услуги

6.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.2%

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.4%
3.7%

Сырьевые материалы

0.4%
2.3%

Промышленность

IWP
24.2%
NUMG
26.5%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
NUMG
11.8%

Технологии

IWP
20.0%
NUMG
28.7%

Здравоохранение

IWP
13.5%
NUMG
13.9%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
NUMG
6.5%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
NUMG
5.2%

Энергетика

IWP
3.8%
NUMG

-

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
NUMG
1.4%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
NUMG

-

Недвижимость

IWP
1.4%
NUMG
3.7%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
NUMG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IJKIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с SPYNUMG с VO

Доходность на риск

IWP vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.05

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.05

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.05

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

-0.13

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IWP и NUMG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-38.85%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-19.71%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-26.58%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-38.85%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-9.61%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-11.37%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

7.59%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и NUMG

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 3.73%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.71%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.57%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

18.16%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.85%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

21.87%

-0.20%

Сравнение комиссий IWP и NUMG

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и NUMG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWP and NUMG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to IWP (3.73%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs NUMG's -38.85%.

On 5-year performance, IWP leads with 6.76% vs 0.93% for NUMG. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWP has performed better with a 6.76% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IWP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.01% for NUMG.

IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.30% for NUMG.

IWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор