PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWP с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с NUMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWP tracks the Russell Midcap Growth Index while NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWP returned 5.20%/yr vs -0.44%/yr for NUMG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности IWP и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -2.71%.

IWP

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-2.11%
С начала года
1.20%
1 год
0.30%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.20%
10 лет*
11.79%

NUMG

1 день
-0.26%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-2.71%
1 год
-2.73%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и NUMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.20%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-2.71%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%

Correlation

The correlation between IWP and NUMG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between IWP and NUMG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и NUMG

Секторы
IWP
NUMG

Технологии

33.5%
33.4%

Промышленность

21.7%
24.6%

Здравоохранение

13.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.6%

Энергетика

4.0%

-

Финансовые услуги

3.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Недвижимость

2.2%
3.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

IWP
33.5%
NUMG
33.4%

Промышленность

IWP
21.7%
NUMG
24.6%

Здравоохранение

IWP
13.0%
NUMG
13.5%

Потребительский циклический сектор

IWP
12.8%
NUMG
10.6%

Энергетика

IWP
4.0%
NUMG

-

Финансовые услуги

IWP
3.6%
NUMG
6.4%

Коммуникационные услуги

IWP
3.4%
NUMG
5.2%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
NUMG
1.2%

Недвижимость

IWP
2.2%
NUMG
3.1%

Сырьевые материалы

IWP
1.7%
NUMG
2.0%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.4%
NUMG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с SPYNUMG с FDIS

Доходность на риск

IWP vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.15

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.08

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.14

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.35

+0.40

IWP vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и NUMG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-38.85%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-19.71%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-26.58%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-38.85%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-11.44%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-11.37%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.92%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и NUMG

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.70%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

15.14%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.79%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

22.98%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.83%

-0.14%

Сравнение комиссий IWP и NUMG

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и NUMG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWP and NUMG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.15%) compared to NUMG (4.70%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs NUMG's -38.85%.

On 5-year performance, IWP leads with 5.20% vs -0.44% for NUMG. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWP has performed better with a 5.20% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IWP has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.01% for NUMG.

IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.30% for NUMG.

IWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор