Сравнение IWP с FCUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).
IWP и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IWP и FCUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и FCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 17.00% | 13.69% | 30.59% | 21.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 17.00%.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
FCUS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 64.87%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и FCUS
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.
Доходность на риск
IWP vs. FCUS — Ранг доходности на риск
IWP
FCUS
Сравнение IWP c FCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | FCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.87 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.24 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.80 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 12.53 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.87 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IWP и FCUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и FCUS
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FCUS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.70% | 4.33% | 11.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и FCUS
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и FCUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -39.89% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -17.70% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -7.80% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.83% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.36% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и FCUS
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 15.41% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 29.50% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 34.89% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 30.06% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 30.06% | -8.43% |