Сравнение IWO с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
IWO и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 14.82% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и CAFG
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
IWO vs. CAFG — Ранг доходности на риск
IWO
CAFG
Сравнение IWO c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.11 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.07 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.10 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IWO и CAFG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и CAFG
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и CAFG
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -23.66% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.08% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -2.97% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -5.81% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.40% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и CAFG
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.37% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 13.26% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 21.20% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 19.75% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.75% | +4.31% |