PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWO с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и CAFG


2026 (YTD)202520242023
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%14.82%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
8.16%0.17%6.95%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.


IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Сравнение комиссий IWO и CAFG

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.


Доходность на риск

IWO vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина

CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWOCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.69

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.11

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.07

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.10

+1.38

IWO vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CAFG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWOCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между IWO и CAFG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и CAFG

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности CAFG в 0.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и CAFG

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и CAFG.


Загрузка...

Показатели просадок


IWOCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-23.66%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-13.08%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-2.97%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-5.81%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.40%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и CAFG

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWOCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.37%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

13.26%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

21.20%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

19.75%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

19.75%

+4.31%