PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWN с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWN и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.


IWN

1 день
1.17%
1 месяц
4.34%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
42.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и TSLY


2026 (YTD)2025202420232022
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
20.82%12.40%7.63%14.56%-5.52%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between IWN and TSLY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

IWN vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWNTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

1.38

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

3.27

+13.64

IWN vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и TSLY

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWNTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-49.52%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-21.64%

+13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-49.52%

+22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.38%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-19.92%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

9.09%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и TSLY

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 5.80%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWNTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

12.68%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

23.97%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

35.92%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

45.59%

-24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

45.59%

-22.18%

Сравнение комиссий IWN и TSLY

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и TSLY

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TSLY в 83.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IWN and TSLY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to IWN (5.80%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs TSLY's -49.52%.

On 3-year performance, IWN leads with 17.41% vs 10.28% for TSLY. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWN has performed better with a 17.41% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 1.42% for IWN.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 1.07% for TSLY.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор