PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - IWN tracks the Russell 2000 Value Index while SLYV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.16%/yr vs 10.18%/yr for SLYV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности IWN и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 15.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции SLYV немного впереди с 10.18%.

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between IWN and SLYV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between IWN and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и SLYV

Секторы
IWN
SLYV

Финансовые услуги

24.2%
19.8%

Технологии

12.4%
11.3%

Промышленность

11.1%
11.6%

Недвижимость

10.2%
8.7%

Энергетика

9.2%
7.6%

Здравоохранение

8.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
15.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.2%

Сырьевые материалы

5.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.4%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
SLYV
19.8%

Технологии

IWN
12.4%
SLYV
11.3%

Промышленность

IWN
11.1%
SLYV
11.6%

Недвижимость

IWN
10.2%
SLYV
8.7%

Энергетика

IWN
9.2%
SLYV
7.6%

Здравоохранение

IWN
8.8%
SLYV
7.5%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
SLYV
15.9%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
SLYV
2.2%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
SLYV
7.1%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
SLYV
3.8%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
SLYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

IWN vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.05

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.95

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.97

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

13.09

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IWN и SLYV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-61.15%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.36%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-28.68%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-28.68%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-47.73%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.18%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.94%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.83%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и SLYV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.42%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.46%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

18.26%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.96%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.96%

-0.57%

Сравнение комиссий IWN и SLYV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и SLYV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWN and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to SLYV (4.42%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, SLYV leads with 10.18% vs 10.16% for IWN. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYV has performed better with a 10.18% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.46% for IWN.

IWN tracks Russell 2000 Value Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.15% for SLYV.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор