PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWN с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWN и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWN и SLYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции SLYV немного впереди с 9.48%.


IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IWN и SLYV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWN vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWNSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.52

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.49

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.64

+2.57

IWN vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SLYV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWNSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.00

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между IWN и SLYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и SLYV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SLYV в 2.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок IWN и SLYV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и SLYV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWNSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-61.15%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-15.73%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-28.68%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-47.73%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-6.07%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-9.00%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.15%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и SLYV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWNSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.40%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.48%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

23.64%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.11%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

23.97%

-0.60%