Сравнение IWN с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 38.86% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и SGOV
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWN
SGOV
Сравнение IWN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 20.61 | -19.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 283.87 | -281.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 201.33 | -200.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 411.31 | -409.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4,618.08 | -4,609.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 20.61 | -19.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 14.12 | -13.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 12.34 | -11.97 |
Корреляция
Корреляция между IWN и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и SGOV
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и SGOV
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -0.03% | -61.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -0.01% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -0.03% | -26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | 0.00% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.00% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и SGOV
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 0.06% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 0.13% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 0.20% | +21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 0.24% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 0.24% | +23.13% |