PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWN с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с ISCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from iShares - IWN tracks the Russell 2000 Value Index while ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.28%/yr vs 8.97%/yr for ISCV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWN charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности IWN и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.97% соответственно.

IWN

1 день
1.31%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
15.42%
С начала года
24.50%
1 год
40.27%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.28%

ISCV

1 день
1.31%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.78%
С начала года
17.39%
1 год
29.52%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		24.50%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		17.39%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Correlation

The correlation between IWN and ISCV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between IWN and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и ISCV

Секторы
IWN
ISCV

Финансовые услуги

23.9%
22.5%

Промышленность

12.1%
11.6%

Технологии

11.6%
8.5%

Недвижимость

10.2%
11.1%

Здравоохранение

10.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
14.9%

Энергетика

7.9%
5.4%

Сырьевые материалы

5.4%
4.1%

Коммунальные услуги

5.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.6%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
ISCV
22.5%

Промышленность

IWN
12.1%
ISCV
11.6%

Технологии

IWN
11.6%
ISCV
8.5%

Недвижимость

IWN
10.2%
ISCV
11.1%

Здравоохранение

IWN
10.1%
ISCV
10.4%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
ISCV
14.9%

Энергетика

IWN
7.9%
ISCV
5.4%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
ISCV
4.1%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
ISCV
4.0%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
ISCV
2.2%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
ISCV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

IWN vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.87

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.78

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.20

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

11.26

+4.97

IWN vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и ISCV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-63.14%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.25%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-25.35%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-25.35%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-51.56%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.10%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.63%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и ISCV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 3.19% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.50%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

15.85%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

20.69%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

23.19%

+0.13%

Сравнение комиссий IWN и ISCV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и ISCV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ISCV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.82%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWN and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCV has higher volatility (3.33%) compared to IWN (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs ISCV's -63.14%.

On 10-year performance, IWN leads with 10.28% vs 8.97% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWN has performed better with a 10.28% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

ISCV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.42% for IWN.

IWN tracks Russell 2000 Value Index, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.06% for ISCV.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор