Сравнение IWN с IBIT
IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWN returned 40.27% vs -46.35% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IWN charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IWN
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.28%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 24.50% | 12.40% | 10.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IWN and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWN
IBIT
Сравнение IWN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.87 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | -1.40 | +17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWN и IBIT
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -53.30% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -53.30% | +44.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.95% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -17.71% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 33.14% | -30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 3.19%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 10.89% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 34.83% | -22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 44.38% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 49.92% | -28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 49.92% | -26.60% |
Сравнение комиссий IWN и IBIT
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IBIT
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
IWN and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IWN (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IWN leads with 40.27% vs -46.35% for IBIT. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWN has performed better with a 40.27% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for IBIT.
IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.25% for IBIT.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор