Сравнение IWMY с XLRI
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IWMY is passively managed, while XLRI is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 3.21% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between IWMY and XLRI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. XLRI — Ранг доходности на риск
IWMY
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWMY c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и XLRI
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -7.12% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.84% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.64% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 10.97% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.97% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.97% | +4.96% |
Сравнение комиссий IWMY и XLRI
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и XLRI
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and XLRI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 12.27% for XLRI.
IWMY is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор