PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

IWMY и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и XAPR

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%6.81%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий IWMY и XAPR

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

IWMY vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.49

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.46

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.65

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.97

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

18.63

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.78

-1.12

Корреляция

Корреляция между IWMY и XAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и XAPR

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и XAPR

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-6.18%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-6.18%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-0.07%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.18%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.65%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и XAPR

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.46%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

1.19%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

8.15%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

6.40%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

6.40%

+9.22%