Сравнение IWMY с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
IWMY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и TLTW
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
IWMY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
IWMY
TLTW
Сравнение IWMY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.35 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.03 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и TLTW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и TLTW
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и TLTW
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -18.61% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -5.80% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.02% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -8.49% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.21% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и TLTW
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.46% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 5.80% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 8.88% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.55% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.55% | +4.07% |