PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с SPYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

IWMY и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и SPYT

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.05%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью -3.10%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Сравнение комиссий IWMY и SPYT

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

IWMY vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.84

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.30

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

6.14

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Корреляция

Корреляция между IWMY и SPYT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и SPYT

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности SPYT в 22.66%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и SPYT

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.25%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.56%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.77%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.11%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.40%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и SPYT

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.33%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.84%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

17.40%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.12%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.12%

+0.50%