Сравнение IWMY с PMDE
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). IWMY is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | -1.41% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between IWMY and PMDE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. PMDE — Ранг доходности на риск
IWMY
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWMY c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и PMDE
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -1.59% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.24% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 2.37% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 2.37% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 2.37% | +13.45% |
Сравнение комиссий IWMY и PMDE
IWMY берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и PMDE
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and PMDE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for PMDE.
IWMY is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and PGIM. Their fees differ too: 1.05% for IWMY and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор